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股民老张的博客

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关于我

股民老张清华大学工程硕士学位 中国人民大学财政金融学院客座教授 同时针对中国资本市场现状,推出了独家的证券投资知识体系《投资利益行为学》,几十堂股理课程,全方位解决了投资难题,受到全国各地投资者的高度好评。 股民老张2007年初,推出《股市大解密》光盘,引发轰动,热销全国。2009年,CCTV资讯频道为他推出了《股市中的博弈之道》系列股理知识讲座节目,并出版了光盘。

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股民老张百问百答之:程序化交易问题  

2015-02-12 10:43:06|  分类: 百问百答 |  标签: |举报 |字号 订阅

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  大家好,我是股民老张。咱们这次跟大家谈一下程序化交易的问题,就是许多投资者他也在探讨,能不能让我们普通的公用投资者、小散户也参与程序化。程序化这事呢,现在的这个年代已经被大家,大多数的公众接受了,因为毕竟美国好多的机构都在用这个东西,全球已经形成一种趋势了。在中国呢,最著名的一个动作是叫乌龙指的现象,机构闹了半天也在拿电脑在炒股票。下错了个单子,哗啦把大盘给拉成那个样子,这样呢其实一个机构几十个亿就把大盘拉成那样,那是对的吗?那不对,那说明好多机构都在跟风,也是拿程序化在做。结果这个机构一拉,别的机构的程序也被激活了,他们一看,哎哟,这是一个让我们进场的一个动作出来了。如果别的机构的自动化程序里也在动作,然后跟着同向一做,呼隆,然后再拉起来的。光它一个公司的这点钱,不可能拉成那个样子。

  那么程序化目前在全球已经是成熟的资本市场,已经做得很成熟了。像美国最著名的西蒙斯已经是挣钱挣得很厉害了,相当相当有效。人家呢既不研究基本面,也不研究技术面,人家研究编程序面,把程序编好了,然后股票找好了,然后年年挣钱,挣得非常稳定。大家也都希望有这么一个境界,那简直是金融的摇钱树。我天天就把电脑一开,程序一开,自己就往下摇钱,多爽的一件事。那这是国外的状态。

  国内呢,其实各家机构都有团队,都研究一些事情,只是人家深藏不露,不跟你说而已。有的是靠对冲来解决问题,你比如对冲什么呢?我买两组不同的东西,我这边买一组ETF,那边买的股票,我发现它俩背离了的时候呢,中间出现差价了,就做一下,或者卖这个买那个,卖那个买这个。谁高了我就卖,谁低了我就买,然后呢,等他俩一回归了,一平了,缝对上了,再给平掉就完了。这就是对冲的一种思路。那还有一种就是自己拿程序来回跑的,我猜这个地方是启动,赶紧追进去,我猜这个地方向下,就赶紧做空。

  那么到了散户这个层面可不可以做呢?其实现在散户已经可以做了,属于你个人的程序化已经出现了。那么在几年前呢,可能大家研究的都是技术指标,技术指标也就分成几类,其中有一类,像S点、B点啊,等等,或者是非常清晰的一个买入、卖出的点,这些东西都是可以进入程序化的。你只要把那些点给它输入到电脑的交易软件中的话,见到这个点你就买,见到那个点你就卖,它岂不就是自动程序化了嘛,然后你就可以省事了,你就可以不用看股票了,自己就该干什么该干什么了。但是大多数人说我不行啊我得看见出来那个点后,我得拿手去买一下,现在呢其实那个帮助你解决这个问题的工具已经出来了,这就是我们最近开发的交易手软件。就是只要出现了这个买入信号和卖出指令的时候,它可以给你进行买卖的动作,买好的股票往那一放,你可以自己设置个止损价,或者自己设置某些条件,它自己条件触及了以后,它自动给你卖掉了。这个就是省带了很多盯盘的环节,这是交易手。

  整个普通投资者的圈子里呢,大家反而对这个技术工具的研究越来越淡化了,反而去研究基本面啊、消息面啊、背景面啊,研究各种题材,这些的多。其实呢,其实最悲哀的事就是越是大家相信的东西越不让你挣钱,越是大家忽略掉的东西它越往往是真正的主流的应该去做的一件事情。市场正因为这些现象的存在,所以弄得大家,总是一个少数人挣钱的定律,多数人不挣钱。

  这里头呢,散户参加程序化的话,你可以先从那些普通软件的编程指标去做起,你自己学会去统计它,去评估它的成功率,然后跟交易手接上,交易手相当于中间的,上游接你的普遍软件的分析信号,下游去接上你的交易软件,给你下单,它这是一个下单的手,这样可以组成一套普通投资者自己的一套程序化交易系统。

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